اندیکاتور باند بولینگر

رپرتاژ آگهی: این اندیکاتور، که به نام سازنده خود یعنی جان بولینگر (John Bollinger) نامگذاری شده است، به تریدرها کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی را درک کرده و تصمیمات بهتری در مورد معاملات خود بگیرند. اندیکاتور باند بولینگر یا بولینجر از دو خط میانگین متحرک و باندهای استاندارد برای نمایش نوسانات قیمتی استفاده می‌کند. این اندیکاتور قادر است تغییرات قیمتی را نسبت به میانگین متحرک نشان دهد و به تریدرها کمک کند تا نقاط ورود و خروج معاملات را با دقت بیشتری تعیین کنند. در این مقاله از مجله نوبیتکس قصد داریم با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال آشنا شویم و نکات کلیدی در استفاده بهینه از باند بولینگر را بررسی کنیم. اگر دوست دارید بیشتر با ویژگی‌های این ابزار مهم و کاربرد آن در بازارهای مالی آشنا شوید در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

باند بولینگر یا باند بولینجر (Bollinger Bands) یکی از اندیکاتورهای مشهور تحلیل تکنیکال است که نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را به نمایش می‌گذارد. بولینگر بندز یا باند بولینگر در اوایل دهه ۱۹۸۰ معرفی شد و به نام سازنده آن یعنی جان بولینگر (John Bollinger) نام‌گذاری شده است. باند بولینگر در بازارهای مالی مختلف و در تایم فریم‌های کوتاه مدت و بلند مدت قابل استفاده است. این اندیکاتور از سه خط یا نوار تشکیل شده است. خط میانی یک میانگین متحرک ساده است و دو خط یا باند دیگر نیز در بالا و پایین آن قرار می‌گیرند. قیمت معمولاً بین خطوط بالایی و پایینی نوسان می‌کند و بر اساس رفتاری که نسبت به این خطوط و خط میانگین متحرک دارد سیگنال‌های مختلفی را صادر می‌کند. علاوه بر این، با ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توان نتایج دقیق‌تری را به دست آورد.

اجزای تشکیل دهنده باند بولینگر

همانطور که اشاره شد، اندیکاتور باند بولینگر از سه خط یا باند تشکیل شده است:

خط میانی (Middle band)

خط بالایی (Upper band)

خط پایینی (Lower band)

خط میانی یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه است و دو خط دیگر معمولاً به اندازه دو انحراف معیار (Standard Deviation یا SD) با آن اختلاف دارند. یعنی یکی از آنها به اندازه دو SD بالاتر و دیگری دو SD پایین‌تر از میانگین متحرک ساده قرار می‌گیرد. البته این مقادیر در تنظیمات اندیکاتور قابل تغییر است و تعیین آنها بستگی به استراتژی معاملاتی و نیاز تریدرها دارد. فاصله خطوط بالایی و پایینی در واکنش به قیمت تغییر می‌کند و تریدرها بر اساس رفتاری که قیمت نسبت به این خطوط دارد، در مورد معاملات خود تصمیم‌گیری می‌کنند. بولینگر باند با ترکیب میانگین متحرک و خطوط بالایی و پایینی آن هم روند قیمت و هم میزان نوسانات آن را به نمایش می‌گذارد.

نحوه محاسبه باند بولینگر

اولین قدم برای محاسبه باندهای بولینگر یا بولینجر، محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت است. معمولاً این میانگین را به صورت ۲۰ روزه محاسبه می‌کنند اما این مقدار قابل تغییر است و بستگی به استراتژی معاملاتی هر تریدر دارد. برای محاسبه میانگین ۲۰ روزه، قیمت‌های بسته شدن یا کلوز (Close) را در یک دوره ۲۰ روزه در نظر گرفته و میانگین آنها را محاسبه می‌کنند. سپس انحراف معیار قیمت را محاسبه می‌کنند. انحراف معیار (Standard Deviation) یک مفهوم ریاضی است که در حوزه‌های مالی و آماری کاربردهای زیادی دارد.

انحراف معیار مشخص می‌کند که ارقام مورد محاسبه چقدر از مقدار میانگین فاصله دارند. برای محاسبه انحراف معیار، جذر واریانس را محاسبه می‌کنند که خود آن، از میانگین مربع تفاضل میانه (Mean) به دست می‌آید. بعد از محاسبه انحراف معیار، آن را در دو ضرب می‌کنند. مقدار به دست آمده، فاصله خطوط بالایی و پایینی را از خط میانگین متحرک ساده نشان می‌دهد.

اندیکاتور باند بولینگر چه کاربردی دارد؟

باند بولینگر هم مثل اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) از چند خط میانگین متحرک تشکیل شده است که در کنار هم می‌توانند اطلاعات مختلفی از قیمت را به نمایش بگذارند. میانگین متحرک ساده‌ای که در این اندیکاتور به کار رفته است می‌تواند روند کلی قیمت را به نمایش بگذارد. علاوه بر این، میزان نوسانات قیمت نیز به کمک دو خط بالایی و پایینی که به اندازه دو یا چند انحراف معیار با میانگین فاصله دارند، نمایش داده می‌شود. بنابراین تریدرها می‌توانند با یک نگاه، هم از روند قیمت و هم از میزان نوسان‌های آن مطلع شوند.

باند بولینگر در تعیین نواحی اشباع خرید و اشباع فروش نیز کاربرد دارد. زمانی که قیمت به خط بالایی نزدیک می‌شود نشان‌دهنده اشباع خرید است و نزدیک شدن به خط پایینی نشانه‌ای برای اشباع فروش خواهد بود. تقریباً ۹۰ درصد حرکات قیمت بین این دو خط رخ می‌دهد. شکستن خط بالایی یا پایینی به خودی خود نمی‌تواند سیگنال خرید یا فروش صادر کند اما اهمیت زیادی در تصمیم‌گیری تریدرها دارد.

استفاده از باند بولینگر در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو (TradingView) یکی از ابزارهای مشهور تحلیل تکنیکال است که چارت‌ها و اندیکاتورهای متنوعی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. همانطور که پیش از این هم اشاره شد، برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر در این سایت، نیازی به محاسبات دستی ندارید و اندیکاتور به صورت آماده و با مقادیر پیش‌فرض قابل استفاده است. برای افزودن آن کافی است در نوار بالایی روی گزینه Indicators کلیک کرده و عبارت Bollinger Bands را جست و جو کنید. بعد از انتخاب، اندیکاتور به چارت شما اضافه می‌شود. در صورت نیاز می‌توانید با کلیک راست روی اندیکاتور و انتخاب گزینه Settings به تنظیمات آن دسترسی داشته باشید. در بخش تنظیمات می‌توانید مواردی مثل دوره میانگین متحرک ساده (که به صورت پیش‌فرض روی ۲۰ تنظیم شده است) یا ضریب انحراف معیار (که به صورت پیش‌فرض ۲ در نظر گرفته شده است) را بسته به استراتژی معاملاتی خودتان تغییر دهید.

الگوی کف دوقلو در باند بولینگر

این الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت ابتدا کاهش یافته و به خط پایینی باند بولینگر برخورد کند، سپس بالا برود و در حرکت بعدی، مجدداً به سمت پایین برگردد و با خط پایین برخورد داشته باشد. برای پیدا کردن این الگو باید به دنبال نقطه برخورد قیمت با خط پایینی باشید. سپس منتظر حرکت بعدی قیمت بمانید. اگر قیمت به سمت خط میانی حرکت کند و پس از آن به سمت خط پایین برگردد این الگو شکل می‌گیرد و احتمال صعود قیمت وجود دارد. برخورد دوم، در صورتی که سایر تحلیل‌ها و شواهد نیز آن را تأیید کنند، محل مناسبی برای معاملاتی مثل خرید بیت کوین خواهد بود.

الگوی سقف دوقلو در باند بولینگر

این الگو که با نام سقف M شکل هم شناخته می‌شود به دنبال دو برخورد قیمت با خط بالایی شکل می‌گیرد. در واقع زمانی که قیمت با خط بالا برخورد می‌کند باید منتظر حرکت بعدی آن باشید. اگر قیمت به سمت خط میانگین کاهش پیدا کند و دوباره به سمت خط بالا برگردد، برخورد دوم آن با خط بالایی می‌تواند باعث تشکیل الگوی سقف دوقلو شود. برخورد دوم می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از برخورد اول باشد. پس از برخورد دوم، در صورتی که سایر تحلیل‌ها نیز آن را تأیید کنند، احتمال نزولی شدن قیمت وجود دارد و تریدرها معمولاً اقدام به فروش می‌کنند.

تشخیص شروع یا پایان روند با اندیکاتور باند بولینگر

یکی از کاربردهای دیگر باند بولینگر در معاملات، تشخیص آغاز یا اتمام روند قیمت است. روندهای قوی معمولاً باعث افزایش نوسانات و فاصله گرفتن دو نوار بالایی و پایینی اندیکاتور می‌شوند. یعنی در یک روند صعودی قوی، خط پایینی در خلاف جهت روند به سمت پایین حرکت می‌کند. وقتی خط پایین دوباره به سمت بالا برگردد، می‌تواند نشانه‌ای برای پایان حرکت صعودی باشد. در اندیکاتور باند بولینگر معمولاً پس از افزایش نوسانات و فاصله گرفتن خطوط بالایی و پایینی از یکدیگر، شاهد افت نوسانات و نزدیک شدن خطوط به یکدیگر هستیم. یعنی این اندیکاتور معمولاً به صورت متناوب در حال عریض یا فشرده شدن است و می‌توان از آن برای پیش‌بینی حرکات بعدی قیمت استفاده کرد.

محدودیت‌های اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال محدودیت‌ها و نقاط ضعف خاص خود را دارند و باند بولینگر نیز از این موضوع مستثنی نیست. باند بولینگر به تنهایی یک سیستم معاملاتی کامل محسوب نمی‌شود و کاربرد اصلی آن برای نشان دادن روند و نوسانات قیمت است. معمولاً توصیه می‌شود که برای گرفتن نتایج بهتر، باند بولینگر را با اندیکاتورهایی مثل MACD یا RSI ترکیب کنید تا سیگنال‌های دریافتی بر مبنای داده‌های متنوع‌تری باشد. این کار باعث می‌شود تا تحلیل‌های شما صرفاً با تکیه بر خود قیمت نباشد و اطلاعاتی مثل مومنتوم یا حجم نیز در آن در نظر گرفته شود.

منبع مطلب : نوبیتکس